این کتاب نخست، مقدمات و پیشنیازهای بحث را با ترتیبی مناسب و پیوسته در فصلهای ابتدایی بیان میکند و سپس با معرفی فرآیندهای تصادفی مارکف، فرآیندهای تولد و مرگ، مدل گام تصادفی و مدلهای انتشار، خواننده را برای ورود به کاربردهای مالی در فرآیندهای تصادفی آماده میکند. دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مالی که از رشته های غیرمهندسی به این رشته آمده اند و در درک بعضی مفاهیم ریاضی مشکلاتی دارند، با خواندن این فصلها، قادر به درک و حل مسایل مربوط به فرآیندهای تصادفی مالی خواهند شد.
در فصول انتهایی کتاب، مباحث کاملا تخصصی از جمله قیمتگذاری مشتقه ها از طریق مارتینگل‌ها، قیمتگذاری آربیتراژ و معادلات دیفرانسیل تصادفی و جزئی بررسی میشود. در فصل پایانی کتاب به فرآیندهای انتشار-پرش پرداخته شده که کاربرد وسیعی در مهندسی مالی و بخصوص قیمتگذاری مشتقه ها دارد.
کتاب با ارائه ی مثالهای مناسب در حوزهی مالی در کنار مسائل پایان هر فصل، به خواننده در درک عمیقتر مفاهیم کمک میکند. لازم به ذکر است که آشنایی کافی با احتمالات و معادلات دیفرانسیل، در یادگیری مباحث این کتاب مورد نیاز است.
کتاب فرآیندهای تصادفی در مالی
نیاز دانش